移動平均線 の基本② FX初心者向け眉毛先生とガルベス君のテクニカル分析入門第5回


眉毛先生とガルベス君のテクニカル分析入門 第5回「移動平均線の基本②」

ガルベス
おい、眉毛!

移動平均線の勉強してたのに、ジジイが寝てしまったぞ!?

どうすんだ?

眉毛先生
あぁ・・・。

飲むといつもこうだからな。

ガルベス
だから言ったじゃねぇかよ!

移動平均線1
眉毛先生
しょうがない・・・。

続きは俺が教えてやるよ。

ガルベス
当然だな。

移動平均線の種類

眉毛先生
基本的な移動平均線の見方までは習ったんだよな。
ガルベス
おう!

ゴールデンクロスだとか、グランビルの法則だとかいうやつをならったぞ。

眉毛先生

そうか、そういえばガルベスは移動平均線にもいろいろ種類があるって知ってるか?

ガルベス
それは初耳だな・・。

ていうか、移動平均線って一定期間の終値の平均だろ?

種類ってどういう意味だよ???

眉毛先生
そうなんだよ。単純に一定期間の終値の平均を出して表示したのが、単純移動平均線(SMA)と呼ばれる種類で一番有名なものなんだ。

だけど、ガルベス、考えてみてほしいんだけど、例えば期間20本のローソク足の終値を平均にするとき、20本の終値の合計を20で割って出すよな?

ガルベス
まあ、そうなるな。
眉毛先生
そうなんだ。

つまり、単純移動平均線では20本のローソク足のうち一番新しい価格も一番古い価格も同じ評価、同じ比重で計算されているんだ。

単純移動平均線を使って分析していると古い価格が反映されてしまっているから、新しい価格への反応が遅れるのでトレンドに乗り遅れてしまうことがよくあるので、「古い価格よりも新しい価格の方が重要だ」と考える人が出てきてたんだ。

それで、平均を出すときに古い価格よりも新しい価格の比重を増やした移動平均線が開発されたんだ。

FXでは、直近の価格の比重を2倍にした指数平滑移動平均線(EMA)というのがよく使われるんだ。

ガルベス
しすう・・へいかつ・・いどうへいきんせん・・・。

言いにくい・・。

眉毛先生
おれもあんまり上手く言えない。

だからみんな英語の頭文字をとった EMA(イーエムエー)って言ってる。

ガルベスもEMAでいいよ。

ガルベス
なんだよ、じゃ、最初からそう言えよ!

で、そのイーエムエーってのは単純移動平均線とどう違いうんだ?

眉毛先生

直近の価格の比重を2倍にしているから反応が少し早くなるんだ。

下のチャートは赤のラインが単純移動平均線で黄緑のラインがEMAを表示しているんだ。

同じ20本分の期間の平均なんだけど、流れが変わったときに、単純移動平均線よりもEMAが早い動きになっているだろ。

移動平均線2
ガルベス
ほんとだ。

同じ期間なのにこんなに違うんだな・・・。

眉毛先生
FXだと初動を捕らえることは大事だから、このEMAを好んで使う人も多いんだよ。

単純移動平均線だと反応が出たときにはピークを過ぎていることも多いんだ。その欠点を補ったのがEMAってことだ。

ただし、反応が早い分、ダマシに終わる可能性は単純移動平均線に比べると高くなるというデメリットもあるんだ。

ガルベス
なるほど。

絶対的にこっちがいいってわけでもないんだな。

眉毛先生
そういうことだ。

他にも徐々に比率を高めていく荷重移動平均線(WMA)って言われるのもある。

まあ、あんまりたくさんやっても混乱するだけだから、とりあえず単純移動平均線(SMA)とEMAがあるってことは覚えておいた方がいいぞ。

ガルベス
大丈夫だ!

記憶力はいい方だから!

眉毛先生
飼い主に似たってことだな。
ガルベス
ちょっと何言ってるかわからない・・・。
眉毛先生
・・・・。

3本の移動平均線を使った分析

眉毛先生
じゃ、次に3本の移動平均線を使って分析してみよう!
ガルベス
3本も使うのか!?
眉毛先生
そう。期間60のEMA(長期)と期間20のEMA(中期)、そして期間7の単純移動平均線(短期)を使ってみるぞ。

7本の単純移動平均線は価格の動きを均すために使うようなイメージだな。

3本の移動平均線で分析する場合は3本のラインの位置にまず注目するんだ。

下のチャートのように下から、長期、中期、短期の並び順になったときは上昇トレンドに発展する可能性が高くなっている状況なんだ。

上昇トレンドが発生したときは短期の移動平均線や中期の移動平均線がサポートになることが多いんだ。だから、買う場合は移動平均線付近まで下押ししたところを狙って買うと効果的にトレードできるぞ。

中期の移動平均線を割り込んでくるような動きになったら、トレンドが変わる可能性が高まってくるから損切りするとかルールを作っておけば失敗しても損失は抑えられる。

移動平均線3

下降トレンドが発生する場合の並び順は逆になる。

下のチャートのように移動平均線が下から短期、中期、長期の並び順になると下降トレンドの可能性が高くなっていることを示しているんだ。中期の移動平均線(黄緑)がレジスタンスになって反発を抑えるような動きになってるのが確認できるだろ。

移動平均線3−2

あとは中長期の移動平均線の向きが重要になるんだ。

特に長期の移動平均線の傾きが横向きのときは方向感が鈍くて読みにくい動きが続く可能性があるんだ。

下のチャートを見ると長期の移動平均線が横向きで移動平均線の並び順がバラバラな状況のときに方向感が読みにくい動きになってるのが確認できるだろ。

こういうときは少し様子を見た方が無難な状態と言えるんだ。

移動平均線4
ガルベス
なるほど。長期の移動平均線が横向きだったり、移動平均線の並び順がバラバラのときは散歩にでも行けばいいってことだな。並び順が揃ったら、トレンド方向を狙ってトレードすれば成功率が高くなるってことか。
Jack
そういうことじゃ。
ガルベス
うぉっ!

ジジイ、いつの間に目を冷ましたんだ??

Jack
なんの話だ??

俺は寝てねぇぞ・・・。

ムニャ・・・

ただ、目をつぶってたら、意識が無くなっただけだ・・・。

ガルベス

がっつり寝てんじゃねぇか!

マルチタイムフレームの移動平均線を追加する

Jack
まあまあ、ガルベス君、落ち着きなさい。

なんじゃ、移動平均線の話してたんだよな。

そいえば、ガルベス君どんなチャートソフト使ってるんだい?

ガルベス
これだよ、エムティーフォーってやつだ。
Jack
MT4か。いいの使ってるじゃないか。

MT4の場合、他の時間軸の移動平均線も表示することできるの知ってるかい?

ガルベス
どういう意味だよ??
Jack
他の時間軸、つまり、1時間足チャートを見ているときに、日足チャートの移動平均線を1時間足チャートに表示することができるってことだ。

ちょっと貸してみろ。

この、ターミナルのライフラリのところから、「Multi TimeFrame Movingaverages」というインジケーターを選ぶんだ。

すると設定画面が出てくるから、表示させたい移動平均線の条件をいれるんだ。

今回は1時間足チャートに日足チャートの期間20のEMAを表示させてみたぞ。

水色のラインがそのEMAだ。日足の移動平均線がレジスタンスとなったあと、その水準を上抜けて上昇基調が強まるような動きになってるのが確認できるだろ。

このように日足の移動平均線がサポートやレジスタンスになったり、相場が勢い付くポイントになったりすることは結構あるんだ。短い時間軸のチャートで短期売買するときは見落とさないようにしたいポイントの一つだよ。

MT4なら、チャートにこのように表示することもできるから便利なんだよ。

ガルベス
なるほど、大きな流れが簡単にわかるってことだな。

ただ、移動平均線だらけになって混乱してきたから、少し、自分なりにチャートを見ながら、整理して見るよ。

Jack
そう。テクニカル分析を行うのであれば、自分なりにたくさんのチャートを見ながら消化していくことが重要なんだ。

チャートを見れば見ただけ、分析力がアップしていくんだ。

習うより慣れろだな。

たくさんのチャートを見て移動平均線の基本をしっかりとマスターしよう!