移動平均線 の基本① FX初心者向け眉毛先生とガルベス君のテクニカル分析入門第4回


眉毛先生とガルベス君のテクニカル分析入門 第4回「移動平均線の基本①」

 

ガルベス
なあ眉毛よぉ

お前昨日、ニヤニヤしながら俺のパソコンでYouTube見てただろ!?

ガルベス
眉毛先生
あん?

そうだっけ?

ガルベス
とぼけんなよ!

閲覧履歴にこんなのあったぞ??

この娘がお気に入りか??

眉毛先生
ああ、そうだよ!

見たよ!

何か文句あんのか?

Jack
この娘がお気に入りなのかぁ〜??

眉毛先生
うわっ、ジャックさん。いつの間に・・・。

ガルベス
おお、酔っ払いのジジイじゃねぇかよ。今日も来たのか?

眉毛先生
コラ!ガルベス、失礼だぞ!
Jack
まあ、いいじゃないか。

それよりガルベス君、トレードの調子はどうだい?

 

ガルベス
ぼちぼちだな。
眉毛先生
うそつけ。昨日夜中大騒ぎしてたじゃねぇか。
ガルベス
実はそうなんだ。なかなかチャンスが無くてな・・・。他にいい戦略ねぇのかよ、ジジイ?

テクニカル分析ってのは沢山あるって聞いたぞ

Jack
そうだよ。こないだのフォーメーション分析はテクニカル分析の基本のようなものだよ。

じゃあ、今日はテクニカル分析のなかでも一番有名な移動平均線について教えてやろう。

ガルベス
イドウヘイキンセン!?
Jack
そう。移動平均線。

チャートの上に一定期間の終値の平均を線にして表示させる方法なんだ。

こんな感じに引くんだ。この赤い線が移動平均線だよ。

移動平均線1

価格の動きだけだと上がったり下がったりするから、大きな流れが上昇基調なのか下落基調なのか見にくかったりするだろ。

その価格を平均化して表示させることで、価格がどっちに向かって動いているのかが見やすくなるんだ。

ほら、上のチャートを見ると、価格が下に向かって動いているのが分りやすいだろ。

ガルベス
なるほど。確かにゆったりしたラインになって下向きになってるのがわかりやすいな。
Jack
あとは移動平均線と価格の位置に注目してごらん。

移動平均線2

価格が移動平均線の上にある状態のときは価格が過去の平均よりも高い水準ということなので、上昇基調が強い状態になる。

逆に、上のチャートのように価格が移動平均線の下にある場合は過去の平均を下回るような状態だから、下落基調が強い状態ということになるよね。

ガルベス
おお、なるほど。移動平均線の下に価格があれば売って、移動平均線の上に価格があれば買えばいいんだな?
Jack
単純にいえば、そうなるな。

ガルベス君、ここで一つ質問だ。

価格がの動きが示しているものは何だと思う??

ガルベス
うう・・・。価格の動きが示すもの???

いくらで買えたかの記録・・・???

わかんねぇーよ!

Jack

まあ、いきなりそんなこと言われてもわからないよな。

ガルベス
だろ。
Jack

価格があるってことはその価格で売買が成立したことを意味しているんだ。

つまり、価格の履歴は売買の履歴と考えることができるんだ。

過去の価格の水準では買った人と売った人が存在するってこと。

移動平均線3

移動平均線はそれを平均化したものだから、市場参加者の平均的な買い、売りの持値を示しているんだ。

ガルベス
それはあのぉ〜、つまり、あれか?

買った人の買った値段、売った人の売った値段の平均が移動平均線の水準になるってことか?

Jack
そういうことだ。

ガルベス君はかしこいね。

ガルベス
おお、さすがジジイ。わかってるな。
Jack
じゃあ、さらに掘り下げて考えてみよう。

価格が移動平均線の下にいるときは、売っている人は儲かってる?

買っている人はどう?

ガルベス
売ってる人の値段が移動平均線と考えると、う〜それよりも下にいるってことは・・・。

儲かってるな。

買ってる人は・・・。

買った値段の下に価格があるから・・・、損してんじゃねぇか。

Jack
正解!やるな、ガルベス君。

買っている人達はつらいな。ガルベス君なら、買っていて、マイナスの状態からプラスマイナスゼロくらいの水準まで戻ってきたらどうする?

ガルベス
逃げるだな。
Jack
そうなんだよ。みんな同じことを考えるんだよ。

じゃあ、これから売りたい人の気持ちを考えてみよう。

売りたい人はできるだけ高いところで売りたいよね。

移動平均線よりも下の位置というのは平均よりも安く売るってことになるんだ。

少し離れているくらいならいいけど、大きく離れているところで売ると、平均よりもだいぶ安い値段で売ることになるから、それは避けたいよね。

だから、できるだけ平均に近いところで売りたいと考えるんだ。

イメージするとこんな感じ。

移動平均線4

だから、下落基調が強いとき、つまり、移動平均線の下に価格があるときは、移動平均線に近づくと、売りが増えて上値が重くなる。そして、移動平均線から離れると売りが少なくなって、移動平均線に近づいていく動きになるんだ。

下のチャートをみてごらん。

下落基調になっているところでは、移動平均線に近い水準で上値が詰まって、また下落基調が強まっているのが確認できるだろ。

ガルベス
ほんとだ。押し戻されるような動きになってるな。
Jack
だから、もしガルベス君が売りたいのであれば、そういうところを狙って売ればいいんだよ。

そして、仮にガルベス君の思い通りにいかないで、価格が上がっていくような動きになった場合は移動平均線をしっかりと超えたところで損切りをするんだ。

そうすれば、仮に失敗しても損失は小さくて済むし、下落基調が強まる動きになれば、利益が大きくなる。

移動平均線5

ちなみに、買いたい場合は逆ね。

ガルベス
なるほど。そういうところを狙えばいいのか!
Jack

この移動平均線の売買ポイントをまとめたものに、グランビルの法則っていうのがあるんだ。買いと売りで全部で8個サインがあるんだ。

買いサイン

①移動平均線が下向き、または横ばいのとき、価格が移動平均線を下から上に抜けるような動きとなったとき

②移動平均線が上向きのとき、価格が移動平均線を少し割り込んだ後、すぐに移動平均線の上に戻す動きとなったとき

③移動平均線が上向きのとき、価格が移動平均付近まで下落した後、移動平均線を割込まずに反発したとき

④価格が移動平均線を大きく下回ったとき

売りサイン

⑤移動平均線が上向き、または横ばいのとき、価格が移動平均線を上から下に抜けるような動きとなったとき

⑥移動平均線が下向きのとき、価格が移動平均線を少し上抜けた後、すぐに移動平均線の下に戻す動きとなったとき

⑦移動平均線が下向きのとき、価格が移動平均付近まで上昇した後、移動平均線を上抜けずに反落したとき

⑧価格が移動平均線を大きく上回ったとき

図にすると、こんな感じ

ちなみに、黒い線が価格で、グレーの線が移動平均線ね。

移動平均線6

[/voice]
ガルベス
8個もあんのか??

覚えられねぇよ・・・。

Jack

一個づつ覚えようとすると難しいけれど、①と⑤、②と⑥、③と⑦、④と⑧はそれぞれ、上下を逆にしただけ。

大きく分類すると次の3つのパターンに分けられる。

(1)②、③、⑥、⑦はほとんど同じ。移動平均線付近で元の大きな流れに向かって動いていくっていう話。

(2)①と⑤は移動平均線を抜けていったような動きになった場合。

(3)④と⑧は移動平均線から大きく離れた場合。

ガルベス
なんだ、結構簡単じゃねぇかよ。

ていうか、最初からそう言えよ・・・。

眉毛先生
こら、ガルベス!

教えてもらってるのにそれはないんじゃないか?

あ、ジャックさん。遅くなりましてすいません。

好きなの選んでください。

移動平均線7
Jack

 

おおぉ〜、眉毛君、気が効くねぇ。

ガルベス
オイ、眉毛!

ダメだろ!

このジジイに酒を飲ませたら・・・。

酒乱だし、また寝ちまうぞ・・・。

Jack

今日は大丈夫だよ。ガルベス君。

ワインくらいじゃ酔わないよ。

続きをやろう。

これまでは1本の移動平均線について話してきたけど、こんどは2本の移動平均線を使った分析方法を見てみよう。

ガルベス
ホントかよ!?

2本の移動平均線???

Jack
そう。

移動平均線は一定の期間の平均を出したものなんだが、短期のものと長期のもので動きが変わってくるんだ。

つまり、短期の移動平均線は短期的な価格の動きを、長期の移動平均線は長期的な価格の動きを示しているんだ。

ガルベス
その2つを使うってことだな。
Jack
次のチャートは14本分(短期)の価格の移動平均線(黄緑)と21本分(長期)の移動平均線(赤)を表示させているんだけど、短期の黄緑の線の方が、価格の動きに近い動きになっているでしょ。

それに対し、長期の移動平均線はゆっくりと価格の大きな流れを示しているんだ。

移動平均線8

ガルベス
似たような動きのようにも見えるけど、確かに緑の方が価格に近い動きになってるな。
Jack

この短期の移動平均線が長期の移動平均線を下抜けるような動きとなることをデッドクロスと呼ぶんだ。このデッドクロスが発生したときは下値を探る動きが強まっているので、その後も下落基調が強まる可能性が高くなるんだ。

逆に、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜ける動きとなった場合はゴールデンクロスと呼ばれる状態で、上昇基調が強くなっているので、その後上昇基調が強まることが多くなるんだ。

下のチャートを見てごらん。

デッドクロスが発生した後に下落基調が強まって、ゴールデンクロスが発生した後は上昇基調が強まっているだろ?

移動平均線9

ガルベス
おお、これはいいな。

簡単に勝てそうじゃねぇか!

Jack
いや、それがそんなに簡単じゃないんだ。

相場の方向感が無いような動きとなった場合には短期と長期の移動平均線の交差が頻繁に起きたりすることがあるんだ。

例えば、次のチャートのような場合だね。

移動平均線10
ガルベス
なぁ〜んだ・・・。

いつもそうなるわけじゃねぇのかよ。

Jack
世の中そんなに甘く無いぞ。

でも、より長い期間の方向性を確認してその方向に向けたエントリーだけにするとか、フィルターをかけてトレードすると的中率を上げる方法はあると思う・・・ぞ・・・。

ヒィック・・・。

ガルベス
お、もう酒が回ってきてるのか・・・・。
Jack
酔ってねぇよ!

でも、ちょっと一休みだ・・・。

ムニャ・・・。

続きはあとで・・・。