MACDでFX相場を分析! FX初心者向け眉毛先生とガルベス君のテクニカル分析入門第6回


眉毛先生とガルベス君のテクニカル分析入門 第6回「MACDでFX相場を分析!」

眉毛先生
なあ、ガルベス、テーブルの上にあった鯛焼きが無くなってるんだけど、知らないか??

ガルベス
うっ・・・。

さ、さあな・・・。

 

眉毛先生
嘘つくな!

口の周りにビッシリと小豆がついてんじゃねぇかよ!

ガルベス
バレたか・・・。

ああ、そうだよ!

俺が食ったんだよ!毎日あの乾燥した飯ばっかで飽きたんだよ!

眉毛先生
逆ギレかよ!

楽しみにしてたのに・・・。

ガルベス
相変わらず小さな男だな。鯛焼きくらいで・・・。

だから結婚できねぇんだよ!

もう少しでFXでガッツリ儲けてやるから、待ってろよ!

眉毛先生
はいはい。
ガルベス
それより、眉毛よぉ、チャートいじってたら、MACDっていうのがあるんだけど、これ、どうやって使うんだ???

これこれ、なんかチャートの下に表示されたんだよ。

MACD1

MACDの基本的な構造

眉毛先生
おお、MACDね。

MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の文字からきてるんだ。

日本語にすると移動平均の収縮と拡散って感じかな?

読み方は「マックディー」とか「エムエーシーディー」とか呼ばれてるんだ。

ガルベス
移動平均・・・。

こないだ教えてもらった移動平均線と関係あんのか??

眉毛先生
そう。

MACDは移動平均線の数値を元に作られたテクニカル指標なんだよ。

移動平均線の中でも、直近の価格の比重を高くしたEMAね。

EMA、覚えてるか?

ガルベス
バカにすんなよ!覚えてるよ。
眉毛先生
そっか、優秀だな。

MACDは基本的に2つの数値を使って分析するテクニカル指標なんだ。

1つはMACD、もう1つはシグナルと呼ばれる数値。

MACDは短期のEMAから長期のEMAを引いた数値で、そのMACDを移動平均化したのがシグナルになるんだ。

まとめるとこんな感じ。

MACD=短期のEMA-長期のEMA

シグナル=MACDの移動平均

一般的には短期の移動平均の期間を12、長期の移動平均線を26、シグナルを算出するための期間を9に設定することが多いんだよ。

ガルベス
早くも混乱してきたぞ。

えぇ〜っと。

12期間のEMAの数値から、26期間のEMAの数値を引いたのがMACD

MACDを9期間の移動平均にしたのがシグナルってことか?

眉毛先生
お前、頭いいなぁ。
ガルベス
今頃気づいたか?
眉毛先生

チャートを見ながら説明した方がわかりやすいな。

下のチャートだとMACDが青のラインでシグナルが赤のラインだよ。

短期のEMAが長期のEMAの上にいるときはプラスの数値になってるだろ。

チャートの上に2つのEMAを表示させてるんだけど、それと比べるとわかりやすいかな。

MACD2

ガルベス
このヒストグラムってのは何だ??
眉毛先生

おお、いいところに気づいたな。

このヒストグラムってのは、MACDとシグナルの差をグラフで示しているんだ。

ガルベス
なるほど。

MACDの分析方法

ガルベス
で、どうやって見るんだ??
眉毛先生

基本的なMACDの注目点は次の2点。

MACDの数値

MACDとシグナル

これに注目すると、MACDを理解できるし、移動平均線の復習にもなるんだ。

ガルベス
OK牧場!
眉毛先生
・・・・。

それぞれ詳しく見ていくぞ。

①MACDの数値

MACDがマイナスからプラスに転じたときは買いサイン、MACDがプラスからマイナスに転じた場合は売りサインとなるんだ。

これは、何を意味しているかわかるかい?

ガルベス
ん・・・。

何だ???

眉毛先生
これは、チャートのEMAの動きに注目するとわかると思うんだけどMACDが0を上抜けるときはゴールデンクロス(短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜け)、0を下抜けるときはデッドクロス(短期の移動平均線が長期の移動平均線を下抜け)の状態になってるんだ。

ガルベス
つまり、あれだ。

MACDが0を上抜けるってのはEMAのゴールデンクロスが発生したということで上昇の勢いが強くなっている状態ってことだな。

反対にMACDが0を下抜けるってことはEMAのデッドクロスが発生したということで、下落の勢いが強くなっている状態を示しているってことだ。

眉毛先生
そういうこと。

②MACDとシグナル

これはMACDが0より上でシグナルを下抜けたら売りサインMACDが0より下でシグナルを上抜けたら買いサインというものなんだ。

ガルベス
うぅ・・。

0より上でMACDがシグナルを下抜け、0より下でMACDがシグナルを上抜け???

混乱してきた・・・。

 

眉毛先生
多分、最初に言葉で理解しようとすると混乱するよ。

チャートを見てごらん。つまり、こういうこだ。

青い線がMACD、赤がシグナルね。

トレンドの転換したのがわかりやすいだろ?

もちろん、毎回うまくいくとは限らないんだ。

ダマシとなっている部分があるだろ。

これは下落トレンドが終わりそうだったけど、相場がごちゃついてしまったような場合だね。

実際の相場だとこうなることもよくあるから、そういうときは無理をせず、一旦損切りして様子を見るとかの対策が必要なんだ。

ガルベス
なんか、前にやった移動平均線のゴールデンクロスとかデッドクロスとかに似てるんだな。

眉毛先生
正にそんな感じだな。

何でこうなるかわかる??

ガルベス
なんでだ??
眉毛先生

MACDっていうのは短期の移動平均線と長期の移動平均線の差なんだけど、MACDが上昇しているときは価格が上昇してきて短期の移動平均線も上昇しているときなんだ。その状態を移動平均化したのがシグナルなんだ。

ということはこの場合、シグナルは過去の一定期間の上昇の勢いの平均といえるんだ。

それに対して、MACDは短期的な上昇の勢いを示しているんだけど、それがシグナルを下回ってきたときは、上昇の勢いが過去の一定期間よりも弱くなっていることを示していることになるよね。

だから、トレンドが転換する可能性が高くなっているということができるんだよ。

ガルベス
なるほど、勢いがなくなってきたからトレンドが変わる可能性が高まるってことだな。

ダイバージェンスに注目すべし

眉毛先生

MACDでトレンドの転換点を探る方法の一つにヒストグラムを使った方法もあるんだ。

ガルベス
そうだよ。さっきから、このヒストグラムとかいう棒をどう使うのか気になってたんだよ。
眉毛先生

ヒストグラムはMACDからシグナルの数値を引いたものだから、ヒストグラムの数値が0を上回る数値になっているときはMACDがシグナルの上にいる状況になるんだ。

つまり、上昇基調が強い状況だよ。

逆にヒストグラムがマイナスの数値のときはMACDがシグナルの下にいる状況で下落基調が強い状況といえるんだ。

ガルベス

MACDは引き算大好きだな・・・。

眉毛先生

ヒストグラムは価格の勢いの強さを示しているんだけど、価格が高値を更新しているのにヒストグラムが低下していたり、価格が安値を更新してるのにヒストグラムが上昇していたり、価格の動きとヒストグラムの動きが逆行してるときがあるんだ。

この逆行していることをダイバージェンス(逆行現象)というんだ。

このダイバージェンスが発生しているときは上昇や下落の勢いが弱まっていることを示しているので、その後、相場が反転する可能性が高くなっている状態といえるんだ。

下のチャートを見てごらん。

価格が安値を更新するような動きとなっているのにヒストグラムが安値を更新出来ていないところが2箇所あるだろ。

こういうときは反転に注意が必要ということだよ。

その後、反発してるだろ。

必ず反転するというものではないけれど、反転の可能性が高まっているので、利益が乗っているポジションがある場合は利益を確定する目安になったり、反転のタイミングを本格的に探るポイントとなるんだ。

ガルベス
ほんとだ、反発してる・・・。

なるほど。ダイバージェンスが発生していたら、反転に注意するんだな。

まとめ

眉毛先生
最後にまとめると、MACDの売買のポイントは次の通り

買いのポイント

MACDが0を上抜けてきたら買い

MACDが0より下でシグナルを上抜けたら買い

売りのポイント

MACDが0を下抜けてきたら売り

MACDが0より上でシグナルを下抜けたら売り

そして、ヒストグラムと価格の動きでダイバージェンスが発生した場合は反転に注意する

わかったか?ガルベス。

ガルベス
おう!しっかりと分析して稼いでハワイ行くぞ!

あと鯛焼きもな。