Envelopes(エンベロープ)


インジケーター概要

Envelope(エンベロープ)とは移動平均線を基に移動平均線から一定割合離れたラインを表示させるインジケーターです。

移動平均線からどのくらい乖離しているのかを視覚的に見やすくしたインジケーターで、値動きの勢いを探ります。また、移動平均線からの乖離幅が大きくなれば、当然短期的には過熱感が出ている状況となり、調整にも警戒が必要になってきます。

次のチャートはドル円の日足チャートに1%(青の太線)、2%(青線)、3%(青の点線)に加え、中心となる移動平均線(黄緑の線)を表示させています。

このインジケーターを使った戦略

①エンベロープを使った逆張り

移動平均線との乖離率になるため、真っ先に思いつきそうなものが一定水準を超えての逆張り手法かと思います。

ただし、気を付けなければならないこともあります。

上のチャートを見ると、移動平均線から2%以内の変動に収まっていることが多いですが、チャートの左側のように強いトレンドとなった場合は3%付近の動きが続くこともあります。

このようなトレンドが発生する状態となった場合に意地で逆張りを続けると、積み重ねた小さな利益を一回のトレンドで放出してしまう恐れがあるということです。

そのようなことにならないように、逆張り手法を行う場合はしっかりと損切水準を定め、資金管理を行う必要があります。このような強いトレンドの発生率はそれほど高くはありませんが、損切りにかかり、強いトレンド発生の疑いのある場面では、その後のトレードを見送るなどの辛抱も必要になってきます。

②トレンドの初期段階を探す

エンベロープはトレンド系のインジケーターということもあり、トレンドの発生を探る場面で使うことができます。

下のチャートではドル円の日足に対し、0.8%の乖離率のエンベロープを表示しています。

この乖離率に関しては、通貨ペアや時間軸によって調整する必要があります。各通貨、各時間帯で値動きに勢いが出てくる水準を探りながら調節します。1時間足などの短い足で短期的な勢いを見る場合は0.2~0.3%などでも十分だと思います。

この上下0.8%の水準を上抜けてきたらトレンド発生の前兆と考え、トレンド方向へのエントリーということが考えられます。

大きなトレンドができることはそれほど多くないため、ダマシに終わることも多いですが、大きなトレンドを取ることもできます。

また、下のチャートでは真ん中のあたりでダマシが多く発生していますが、大きなトレンドが出来た後は、しばらく相場がゴチャゴチャした動きになることが多いため、大きなトレンドが出来た後はしばらく見送るなどの工夫をすると、ダマシに逢う確率も低下すると思います。

エンベロープの設定

エンベロープの設定は算出の対象となる移動平均線の期間、表示移動、移動平均線の種類、適用価格の設定と移動平均線からの乖離率を偏差のところに入力します。

デフォルトの設定では移動平均期間が14日と短期の単純移動平均線(Simple)が設定されていますが、この移動平均線の期間や種類をいじってみても面白いかもしれません。

移動平均線の期間を長く設定すると反応は鈍いもののダマシが多少減る可能性もありますし、単純移動平均線を指数平滑移動平均線(Exponential)に変えてみると反応が早くなります。

まとめ

エンベロープは移動平均線からの乖離水準を示したインジケーターです。

乖離が大きくなった場合は調整を狙い、逆張りで攻める。ただし、トレンドの発生には注意し、損切りなどの資金管理をしっかりと行う必要あり。

エンベロープが一定水準を超えるということはトレンドの発生の可能性がでてきているため、トレンドを発生を探るツールとして活用するのも一つの使い方です。