エンベロープで移動平均線との乖離をチェック! FX初心者向けテクニカル分析14回目

エンベロープ

エンベロープで移動平均線との乖離をチェック! FX初心者向けテクニカル分析14回目

ガルベス
なあ眉毛よぉ。

FXってむずかしいな・・・。

眉毛先生
そりゃ、簡単ではないよな。

ガルベス
昨日、途中まで利益が出てたんだけど、放っといたら、結局戻ってきちゃったよ・・・。

いい感じで利益が乗っても、どのくらいで利益を確定すればいいか判断が難しいな・・・。

眉毛先生
その判断は本当に難しいところだな。

利益が乗ってきたら、ストップ注文をずらしながら、追っていくっていうのも一つの手だね。

大きなトレンドに発展した場合は一番利益が大きくなるパターンだな。

ただし、失敗に終わることも多いってのが、痛いところだけど。

あと、一つの目安としては、移動平均線からの乖離がどのくらいかで考えたり、前にやったRSIなんかで買われ過ぎ、売られ過ぎをチェックするっていう方法もある。

もちろん絶対的なものではないし、そのままその方向に進んでいくってこともあるけどな。

ガルベス
なるほど・・・。

RSIは前に習ったから、なんとなくわかるけど、移動平均線との乖離はどうやってチェックするんだ?

眉毛先生
移動平均線との乖離のチェックの方法はいろいろあるんだけど、視覚的にわかりやすいものの一つにエンベロープっていうテクニカル指標があるんだ。
ガルベス
えんべ・・ろーぷ・・・??
眉毛先生
エンベロープはチャート上に移動平均線から一定の割合離した水準に線を引くっていう単純なものなんだけど、過去の動きに併せて割合を設定することで、どのくらい移動平均線から乖離すると調整が入るかの目安の一つになるんだ。

こんな感じでね。

エンベロープ1

これはドル円の1時間足チャートなんだけど指数平滑移動平均線の±0.5%のところにラインを引いたんだけど、その付近で価格が一度落ち着くような動きになってるだろ?

ガルベス
なるほど・・・。

利食いどころってことか?

前にやったボリンジャー・バンドにも似てる感じだな?

眉毛先生
そうそう。ボリンジャー・バンドに見た目が似てるな。

ボリンジャー・バンドは標準偏差を使用しているのに対して、エンベロープは移動平均から一定の%を離したっていう違いだね。

具体的にはボリンジャー・バンドは幅が収縮するのに対して、エンベロープは移動平均からの距離が一定に保たれるっていう違いがある。

まあ、どちらも利食いどころの一つの目安になるよね。

話を戻すと、今回の0.5%幅のエンベロープだと、そこまで達しないで失速してるパターンの方が多いよね。

だから、もう少し狭い幅にも引いて見る。

次のチャートは±0.3%のに引いてみたんだけど、その付近で一度調整が入っていることの方が多いよね。

エンベロープ2

そして、その後の動きを見てもやっぱり0.3%か0.5%の辺りが一旦のピークになってることが多い。

エンベロープ3

ってことは、その付近で一旦の利益確定を行なった方がいい水準だったってことだね。

ガルベス
おお、確かにそんな動きだな・・・。

0.3%と0.5%だな?

眉毛先生
それは最近のドル円の1時間足に当てはめた場合だぞ。

相場の状況が変わってドル円の変動率(ボラティリティー)が上昇してくるような動きとなった場合は少し広げたりする必要はあるし、通貨ペアや時間帯が変われば変動率が変わってくるから、それに併せて多少調整する必要があるぞ。

ガルベス
なるほど。設定の数値は状況に併せて調整しないといけないってことだな。
眉毛先生
そうそう。

同じ設定で日足チャートにするとこんな感じになる。

エンベロープ4
ガルベス
ほんとだ・・。

軽くはみ出てんじゃねぇか・・・。

眉毛先生
だろ・・・。

でもな、考え方次第でこれはこれで使い方があると思うぞ。

太めな移動平均線といったイメージかな。

移動平均線のようにエンベロープの帯を上抜けたところでは上昇基調が続き、下抜けたところでは下落基調が続くことが結構ある。

単純に移動平均線を上抜け、下抜けでみるよりもノイズを減らし、トレンドがしっかりと強まったところを狙うことができるんだ。

前回の一目均衡表の雲みたいなイメージだ。

これを使うと、揉み合い相場も回避することができるかもしれないしな。

エンベロープ5
ガルベス
なるほど。

確かにエンベロープを抜けた後に方向感が出てること多いな。

眉毛先生
だろ。

他の通貨ペアや時間軸でもチェックしてみると面白いと思うぞ。

ガルベス
他の通貨ペアや時間軸の場合は幅を調整するんだったよな。

眉毛先生
そうそう。

まとめ

眉毛先生
まとめると、エンベロープは移動平均線から一定の幅を離した線を移動平均線の上下に引くテクニカル指標。

時間軸や通貨ペアのボラティリティーに併せて、一定の幅は任意に設定することができる。

過去のボラティリティから見てレジスタンスやサポートとなりそうな水準に併せた場合はその水準は一度調整が入りそうな水準となるため、利益の乗っているポジションを持っている場合は利食いのポイントの一つになる。

また、幅を狭く設定してエンベロープを抜けてきたところを狙うという戦略をとることもできる。

これがエンベロープの基本的な使い方になるんだ。

ガルベス
おう!

これを使えば、利益確定のタイミングをしっかり掴めるな。

眉毛も結婚のタイミングちゃんと掴めるといいな!

眉毛先生
・・・・・。

そんなテクニカル指標が欲しい・・・・。