ボリンジャー・バンドを使ったテクニカル分析 FX初心者向けテクニカル分析入門第8回

ボリンジャー・バンド

ボリンジャー・バンドを使ったテクニカル分析 FX初心者向けテクニカル分析入門第8回

ガルベス
おい、眉毛!なんか最近寒くなってきたな・・・。

これが、恋しい季節だな・・・。

ボリンジャー・バンドー焼き芋

眉毛先生
ガルベスは焼き芋大好きだもんな。
ガルベス
おう!

焼き芋いっぱい食べるためにもFXで頑張るぞ!

今日はボリンジャー・バンドっていうのの使い方を教えてくれ!

眉毛先生
おお、やる気満々だな。

ボリンジャー・バンドとは?

眉毛先生
このボリンジャー・バンドも結構人気のあるテクニカル指標なんだよ。

ボリンジャー・バンドは統計学の標準偏差と正規分布の考え方を使って分析する手法なんだ。

ガルベス
いきなり難しい言葉が出てきたぞ・・・。
眉毛先生
ああ。そんなに深く考える必要はないよ。

要は統計学に基づいた分析法ってこと。簡単に言えば、統計学では、一定期間の平均に対してどの程度の範囲に収まる可能性が高いかを示したものなんだ。

ガルベス
(さては、あんまり眉毛も詳しくわかってねぇな・・・)

そっか、どの程度の範囲に収まるかだな。

眉毛先生
標準偏差はσ(シグマ)という数値で表示するんだ。

+1σとか+2σとか。

実際のチャートで見た方が早いな。

ちょっとこれ見て。

ボリンジャーバンドの基本的な見方

眉毛先生
ボリンジャー・バンド1

チャートの上にこんな感じでそのσの数値を引いていくんだ。

統計学上はこの±1σの中で68.26%の確率で収まり、±2σの中に95.44%の確率、±3σの中に99.73%の確率で収まるとされているんだ。

だから、上のドル円のチャートでも±3σのなかにほとんど収まってるだろ。

ガルベス
ほんとだ。±3はなかなか超えられないんだな。
眉毛先生
そして、ボリンジャー・バンドで注目すべき点はボリンジャーバンドの幅と傾きなんだよ。
ガルベス
幅と傾き??
眉毛先生
そう。

ボリンジャー・バンドの幅が小さくなってきているときはボラティリティ、つまり変動率が低下していて値動きが乏しい状態なんだ。

同時に力を貯めているような状態だから、均衡が崩れて動き出すとどちらかに大きく振れる可能性があるんだ。

下のチャートを見てごらん。

ボリンジャー・バンド2

ボリンジャー・バンドが収縮した後に広がっていくときに価格の流れが出来やすくなってるのがわかるだろ。

だから、収縮した後に広がっていくときには広がっていく方に付いていった方が流れを掴みやすいんだ。

ガルベス
なるほど。前にやったトライアングル(三角保ち合い)なんかに似てる感じだな。

力が溜まって、放出される感じ。

眉毛先生
そう。そんな感じ。

ただし、ダマシが発生することも少なくないのがこのボリンジャー・バンドの難しいところなんだ。

下のチャートのように収縮した後に下に抜け出したと思ったら、反転して上昇基調が続くなんてこともあるので、均衡からの抜け出しを狙う場合は振り回されないように注意しないといけないんだ・・・。

あとはバンドの向きね。

ボリンジャー・バンドが横向きのときはトレンドがあまりないレンジ相場となっている場合が多いので、±2σの付近では相場が反転することが多くなるんだ。

ガルベス
そっか、95%の確率がここで生きてくるんだな。
眉毛先生
そうなんだ。相場に方向感がない場合はその付近で反転することが多いんだ。

だから、横向きの場合は±2σ付近まできたら、利益確定や反発を狙ったトレードのエントリーポイントを探りにいくんだ。

所謂、逆張りが有効な場面だね。

それに対して、ボリンジャー・バンドの傾きがある場合は、トレンドが発生している場合が多いので、±1のラインや中心を通る移動平均線なんかがサポートやレジスタンスになってトレンドが続いていく可能性が高くなるんだ。

この場合はトレンド方向へのトレードの方が勝率が上がるパターン。所謂、順張りが効果的な場面。

このようにボリンジャー・バンドを使うときは順張りと逆張りを使い分ける必要があるんだよ。

下のチャートはドル円の日足チャートなんだけど、ボリンジャー・バンドが横ばいのときは±2σ付近で反転していることが多いだろ。

それに対して、後半のトレンドが発生してボリンジャー・バンドの向きが上向くような動きになったときは1σがサポートとして踏ん張ってトレンド方向へ進む動きになってるだろ。

ボリンジャー・バンド3

だから、トレンドが発生したときの押し目買いや戻り売りを狙ったトレードをするときに押し目や戻りの水準の目安として+1σが一つの目安になるんだ。

あとはボリンジャー・バンドを使うとストップ注文の水準を考えるときにも役立つと思うよ。

「上昇トレンドのときは−1σを割ったら損切り」とか、「下降トレンドの場合は+1σを上抜けたら損切り」とかね。

ボリンジャー・バンド4

バンド・ウォーク

眉毛先生

ボリンジャー・バンドは買いの勢い、売りの勢いが強いときにはボリンジャー・バンドの向きがトレンド方向に傾くような状態となって、価格が±2σに沿うように±1σの間を行ったり来たりするような動きになることがあるんだ。

この状態はバンドウォークと呼ばれていて強いトレンドが発生している状態だから、押し目買いや戻り売りで攻めるチャンスなんだ。

下のチャートはユーロドルの日足チャートなんだけど、バンド・ウォークが発生した後に上昇基調が続いているのが確認できるだろ。

この状態になったら、+1σ付近まで下押ししたところを狙って買い、損切りは移動平均線か−1σを割り込んできたところに設定るすると上昇トレンドをうまく狙えるんだ。

他にもこの状態になったときに時間軸の短いチャートに切り替えて他のテクニカル指標を使って買いのポイントを探すなんて使い方もできるね。

まとめ

ガルベス
なるほど。相場の状況がわかりやすいな。

まとめると、

ボリンジャー・バンドの幅と向きに注目して見るんだな。

そして、幅が狭くなっったところから広がっていくときに価格が動いていく方向にトレンドができやすい。

あとは、えぇーっと・・・。

ボリンジャー・バンドの向きが全部同じ方向になったり、バンド・ウォークが発生してるときはトレンドが発生中なので、押し目買い、戻り売りを狙う。

買いの場合は−1σ、売りの場合は+1σがストップの目安になるだな。

眉毛先生

そう、基本的な見方はそんなところだな。

あとは、自分なりに過去のチャートを見ながら、どんな動きになっているのかをチェックして見てごらん。

そうするとボリンジャー・バンドの癖が見えてくると思うよ。

表示させる時間軸や通貨ペアによって多少の癖があるから、色々試してみなよ。

ガルベス
おう!わかった!

ん・・・。この匂いは???

眉毛先生

ん?何言ってんだ??

ピンポォーン

Jack
やあ、元気かい?

これ買って来たぞ!

ガルベス
おおーーー!

気がきくじゃねぇか、ジジイ!

さっき、焼き芋食べたいって話してたとこなんだよ。

俺、焼き芋大好きなんだ、ありがとー!

Jack
おお、そうなのか!

じゃ、冷めないうちにみんなで食べよう!